Představení nového fondu K&L Rock Drawdown Hedge Fund 2023

O rozšíření našeho portfolia finančních produktů uvažujeme již dlouho. Po dlouhých přípravách, zpětném testování a zkušebním období uvádíme od 1. května 2023 na trh nový fond s názvem K&L Rock Drawdown Hedge Fund 2023. Jeho úkolem bude překonávat tržní benchmark, za který považujeme S&P500. 

Peněžní prostředky investované do fondu budou v závislosti na nastavení vystaveny stejnému nebo menšímu riziku než obecný trh. Na druhou stranu by výsledky podle historických backtestů měly hravě překonat index S&P500. Fond je otevřen všem klientům a my věříme v rychlý růst kapitálu a v úspěšné překonání námi stanovených výkonnostních cílů.

Strategie fondu: 

K&L Rock realizuje obchody fondu na denní frekvenci obchodováním s akciovými deriváty, jako jsou futures, ETF, indexy, opce na indexy ETF, opce na futures a akcie. Pracujeme s interní finanční pákou. Hodnota podkladového aktiva se násobí multiplikátorem. Finanční páku používáme jako přirozenou součást obchodní strategie. Hlavní měnou fondu (DDH) je USD, protože hlavní geografická distribuce se nachází v USA na burzách CME Group a NYSE. Vybíráme největší a nejbezpečnější nástroje, které jsou na trhu k dispozici. Základní principy strategie spočívají v základech buy and hold. V případě vysoké volatility v kritických situacích doplňujeme strategii pomocí opčních a zajišťovacích strategií. Mezi nejdůležitější atributy patří řízení rizika a stanovení velikosti pozice. Existují definovaná pravidla, která se mění v závislosti na tržních podmínkách. Fond pracuje s reinvestováním výnosů, úroky z úroků jsou významným aspektem přispívajícím k celkové výkonnosti.

Fond může přistupovat k trhu při vysoké volatilitě pomocí obchodních strategií, které mají dlouhé a krátké pozice, aby omezily riziko poklesu trhu a zlepšily tak celkový poměr zisků a ztrát.

Investiční cíle:

Sestavili jsme Drawdown Hedge Fund (DDH), abychom se efektivně podíleli na dlouhodobém vývoji akciového trhu, který je v podstatě orientován na růst. S využitím našich zkušeností a různých nástrojů systematicky přispíváme k překonání tržního standardu.
Cílem fondu Drawdown Hedged je překonat průměrný výsledek akciového trhu za posledních 30 let, a tedy i benchmarku S&P500, který činí 10,7 %. 

Sekundárním cílem je regulovat riziko propadů a dostat se na nižší průměrné propady, než je benchmark. Drawdown Hedge fond může efektivně a se stejným rizikem jako na běžném trhu dosáhnout mnohem lepších výsledků než benchmark. Předpokládaný cílený výnos je 15 % ročně a výše.

Drawdown:

Drawdown představuje pokles z nejvyšší úrovni našeho obchodního účtu nebo výkonnosti (akciové) strategie. Za hlavní rozdílovou výhodu považujeme poměr drawdownů S&P500 vs. DDH. Když je drawdown několikanásobně nižší než referenční hodnota, můžeme efektivně použít multiplikátor. Použitím páky současně zvyšujeme výkonnost a také propady. Při tomto nastavení fond podstupuje nižší nebo stejné tržní riziko než benchmark, zatímco výsledky jsou vyšší než benchmark.

Odkaz ke stažení Factsheet-u najdete zde: klrock.cz/cs/funds/fund-ddh/